Вестник Московского университета. Серия 1: Математика. Механика
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Вестн. Моск. ун-та. Сер. 1. Матем., мех.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Вестник Московского университета. Серия 1: Математика. Механика, 2014, номер 6, страницы 16–24 (Mi vmumm359)  
Эта публикация цитируется в 1 научной статье (всего в 1 статье)

Математика

Максимизация логарифмической полезности в экспоненциальной модели Леви

М. Ю. Иванов

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, механико-математический факультет
PDF полного текста (394 kB) Список цитирования (1)
Список литературы:
PDF
HTML
Аннотация: В статье исследуются задачи максимизации логарифмической полезности и поиска эталонного портфеля в экспоненциальной модели Леви в терминах триплета Леви–Хинчина.
Ключевые слова: эквивалентная мартингальная мера, эквивалентная $\sigma$-мартингальная плотность, эталонный портфель, логарифмическая полезность, экспоненциальная модель Леви.
Поступила в редакцию: 24.09.2012
Англоязычная версия:
Moscow University Mathematics Bulletin, 2014, Volume 69, Issue 6, Pages 242–250
DOI: https://doi.org/10.3103/S0027132214060035
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
УДК: 519.21
Образец цитирования: М. Ю. Иванов, “Максимизация логарифмической полезности в экспоненциальной модели Леви”, Вестн. Моск. ун-та. Сер. 1. Матем., мех., 2014, № 6, 16–24; Moscow University Mathematics Bulletin, 69:6 (2014), 242–250
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Iva14}
\by М.~Ю.~Иванов
\paper Максимизация логарифмической полезности в экспоненциальной модели Леви
\jour Вестн. Моск. ун-та. Сер.~1. Матем., мех.
\yr 2014
\issue 6
\pages 16--24
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/vmumm359}
\mathscinet{http://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=3370846}
\transl
\jour Moscow University Mathematics Bulletin
\yr 2014
\vol 69
\issue 6
\pages 242--250
\crossref{https://doi.org/10.3103/S0027132214060035}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-84920493296}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/vmumm359
  • https://www.mathnet.ru/rus/vmumm/y2014/i6/p16
    • Эта публикация цитируется в следующих 1 статьяx:
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:93
    PDF полного текста:24
    Список литературы:19
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024