|
Вестник Московского университета. Серия 1: Математика. Механика, 2015, номер 5, страницы 7–13
(Mi vmumm260)
|
|
|
|
Математика
Оптимальная остановка для абсолютного максимума однородной диффузии
А. А. Каменов Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, механико-математический факультет
Аннотация:
В статье исследуется задача об оптимальной остановке для функций, зависящих от абсолютного максимума однородной диффузии. Рассматриваются случаи бесконечного и конечного временных горизонтов. В обоих случаях найдено дифференциальное уравнение, которому должна удовлетворять граница оптимальной области остановки, и доказан принцип максимума для функций, удовлетворяющих условию однократного пересечения.
Ключевые слова:
однородные диффузии, оптимальная остановка, процесс максимума, теорема об огибающей.
Поступила в редакцию: 02.06.2014
Образец цитирования:
А. А. Каменов, “Оптимальная остановка для абсолютного максимума однородной диффузии”, Вестн. Моск. ун-та. Сер. 1. Матем., мех., 2015, № 5, 7–13; Moscow University Mathematics Bulletin, 70:5 (2015), 202–207
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/vmumm260 https://www.mathnet.ru/rus/vmumm/y2015/i5/p7
|
Статистика просмотров: |
Страница аннотации: | 88 | PDF полного текста: | 41 | Список литературы: | 23 |
|