|
Вестник Московского университета. Серия 1: Математика. Механика, 2015, номер 5, страницы 3–7
(Mi vmumm259)
|
|
|
|
Эта публикация цитируется в 3 научных статьях (всего в 3 статьях)
Математика
Гауссовские копульные временные ряды с тяжелыми хвостами и сильной временной зависимостью
А. Е. Мазур, В. И. Питербарг Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, механико-математический факультет
Аннотация:
В работе описан класс функций $f$, для которых случайная величина $X=f(\xi)$, где $\xi$ — стандартная нормальная случайная величина, принадлежит области максимального притяжения Фреше. Для фунций из этого класса доказана предельная теорема для максимума последовательности $X(k)=f(\xi_{k})$, где $\xi_{k}$ — гауссовская стационарная последовательность с медленным убыванием корреляции.
Ключевые слова:
копула, гауссовская последовательность, область максимального притяжения Фреше, предельные теоремы для максимума.
Поступила в редакцию: 09.09.2013
Образец цитирования:
А. Е. Мазур, В. И. Питербарг, “Гауссовские копульные временные ряды с тяжелыми хвостами и сильной временной зависимостью”, Вестн. Моск. ун-та. Сер. 1. Матем., мех., 2015, № 5, 3–7; Moscow University Mathematics Bulletin, 70:5 (2015), 197–201
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/vmumm259 https://www.mathnet.ru/rus/vmumm/y2015/i5/p3
|
Статистика просмотров: |
Страница аннотации: | 165 | PDF полного текста: | 44 | Список литературы: | 28 |
|