|
Вестник Московского университета. Серия 1: Математика. Механика, 2015, номер 3, страницы 3–11
(Mi vmumm231)
|
|
|
|
Эта публикация цитируется в 2 научных статьях (всего в 2 статьях)
Математика
Задача о разладке для броуновского движения на отрезке в случае равномерно распределенного момента разладки
А. А. Сокко Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, механико-математический факультет
Аннотация:
В работе исследуется задача скорейшего обнаружения разладки броуновского движения на отрезке. Предполагается, что неизвестный момент разладки имеет равномерное распределение на отрезке. В качестве критериев оптимальности рассматриваются абсолютный и байесовский критерии. Задача о разладке сводится к классической задаче об оптимальной остановке, в которой оптимальный момент остановки может быть получен как решение интегральных уравнений. Существование и единственность решения интегральных уравнений доказываются аналитически.
Ключевые слова:
задача о разладке, задача об оптимальной остановке, скорейшее обнаружение, броуновское движение, непрерывное распределение.
Поступила в редакцию: 14.03.2012
Образец цитирования:
А. А. Сокко, “Задача о разладке для броуновского движения на отрезке в случае равномерно распределенного момента разладки”, Вестн. Моск. ун-та. Сер. 1. Матем., мех., 2015, № 3, 3–11; Moscow University Mathematics Bulletin, 70:3 (2015), 103–110
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/vmumm231 https://www.mathnet.ru/rus/vmumm/y2015/i3/p3
|
Статистика просмотров: |
Страница аннотации: | 113 | PDF полного текста: | 31 | Список литературы: | 29 |
|