Вестник Московского университета. Серия 1: Математика. Механика
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Вестн. Моск. ун-та. Сер. 1. Матем., мех.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Вестник Московского университета. Серия 1: Математика. Механика, 1995, номер 6, страницы 51–55 (Mi vmumm2186)  

Избранные доклады Чебышевских чтений-1994

Одно обобщение интегрального опциона

С. Н. Волков
Аннотация: В работе решается задача определения справедливой стоимости одного опциона американского типа на продажу (put) с функцией выплат $f_\tau=e^{-\lambda\tau}\bigl(\int_0^\tau S_u^n\,du+(s_0\psi_0)^n\bigr)^{1/n}$, где $\tau=\tau(\omega)$ есть марковский момент относительно исходного вероятностного пространства $(\Omega(\mathscr{F}_{t\ge0})_{t\ge0},P)$, принимающий значения в $[0,+\infty)$. Показана связь рассматриваемого опциона с “Интегральным” и “Русским” опционами.
Библиогр. 4.
Поступила в редакцию: 27.04.1995
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
УДК: 519
Образец цитирования: С. Н. Волков, “Одно обобщение интегрального опциона”, Вестн. Моск. ун-та. Сер. 1. Матем., мех., 1995, № 6, 51–55
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Vol95}
\by С.~Н.~Волков
\paper Одно обобщение интегрального опциона
\jour Вестн. Моск. ун-та. Сер.~1. Матем., мех.
\yr 1995
\issue 6
\pages 51--55
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/vmumm2186}
\mathscinet{http://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=1602313}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:0915.90031}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/vmumm2186
  • https://www.mathnet.ru/rus/vmumm/y1995/i6/p51
  • Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
     
      Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024