|
Вычислительные методы и программирование, 2012, том 13, выпуск 1, страницы 28–32
(Mi vmp4)
|
|
|
|
Вычислительные методы и приложения
Оптимизация торговых стратегий с помощью параллельных эволюционных вычислений на графических процессорах
О. Г. Монахов Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН
Аннотация:
Описан подход для оптимизации торговых стратегий (алгоритмов), основанный на индикаторах финансовых и товарных рынков и эволюционных вычислениях. Представлен параллельный генетический алгоритм, реализованный на графических процессорах NVIDIA в технологии CUDA для автоматизации поиска оптимальных параметров торговых стратегий с точки зрения максимизации показателей доходности.
Ключевые слова:
торговые стратегии; параллельный генетический алгоритм; финансовый индикатор; CUDA; эволюционные вычисления.
Поступила в редакцию: 15.10.2011
Образец цитирования:
О. Г. Монахов, “Оптимизация торговых стратегий с помощью параллельных эволюционных вычислений на графических процессорах”, Выч. мет. программирование, 13:1 (2012), 28–32
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/vmp4 https://www.mathnet.ru/rus/vmp/v13/i1/p28
|
Статистика просмотров: |
Страница аннотации: | 132 | PDF полного текста: | 84 |
|