A boolean valued analysis approach to conditional risk

С помощью методов булевозначного анализа устанавливается принцип переноса между теорией двойственности классической выпуклой меры риска и теорией двойственности меры условного \eject\noindent риска. А именно, меру условного риска можно интерпретировать как классическую выпуклую меру риска в подходящей теоретико-множественной модели. Как следствие, многие свойства меры условного риска могут быть получены путем интерпретации свойств выпуклой меры риска. Иными словами, интерпретация теоремы о двойственном представлении выпуклой меры риска приводит к новой теореме о двойственном представлении меры условного риска. В качестве примера приложения устанавливается общую теорема устойчивости представлении меры условного риска и изучаются различные ее частные случаи.