|
Ученые записки Казанского университета. Серия Физико-математические науки, 2018, том 160, книга 4, страницы 709–717
(Mi uzku1489)
|
|
|
|
Применение математического аппарата гидрогазодинамики для моделирования динамики временных рядов финансового рынка
А. Р. Мусинa, А. С. Сорокинbc a ПАО Банк ВТБ, г. Москва, 123100, Россия
b Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, г. Москва, 117997, Россия
c Московский финансово-промышленный университет «Синергия»,
г. Москва, 125190, Россия
Аннотация:
Настоящая работа посвящена исследованию возможностей использования математического аппарата гидрогазодинамики, в частности дифференциальных уравнений параболического типа и методов стохастического моделирования для объяснения особенностей поведения цен на финансовом рынке. В работе представлена описывающая процесс изменения рыночных цен эконометрическая модель, в основе которой находится дифференциальное уравнение движения жидкостей и газов Бюргерса. Структура модели позволяет учитывать традиционные закономерности рыночной динамики, в частности связанные с особенностями поведения участников торгов, а также контролировать стохастические ценовые эффекты, связанные с присутствием локального линейного тренда. Тестирование модели, проведенное на минутных данных рынка обменного курса фунта стерлингов к доллару США за весь 2017 г., подтвердило возможности ее использования для прогнозирования котировок рассмотренной валютной пары с точностью, измеренной процентом верных направлений прогноза и равной 57.2%, в свою очередь, величина соответствующего показателя для рассмотренной в целях сравнения модели случайного блуждания составила 49.8%.
Ключевые слова:
финансовый рынок, прогнозирование, эконометрические модели, фильтр Калмана.
Поступила в редакцию: 16.05.2018
Образец цитирования:
А. Р. Мусин, А. С. Сорокин, “Применение математического аппарата гидрогазодинамики для моделирования динамики временных рядов финансового рынка”, Учен. зап. Казан. ун-та. Сер. Физ.-матем. науки, 160, № 4, Изд-во Казанского ун-та, Казань, 2018, 709–717
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/uzku1489 https://www.mathnet.ru/rus/uzku/v160/i4/p709
|
Статистика просмотров: |
Страница аннотации: | 100 | PDF полного текста: | 34 | Список литературы: | 9 |
|