|
Ученые записки Казанского университета. Серия Физико-математические науки, 2018, том 160, книга 2, страницы 350–356
(Mi uzku1460)
|
|
|
|
Improving the accuracy of macroeconomic time series forecast by incorporating functional dependencies between them
[Повышение точности прогноза временных рядов макроэкономических процессов путем учета функциональных зависимостей между ними]
N. A. Moiseev Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, 117997 Russia
Аннотация:
В статье рассмотрен параметрический подход к прогнозированию векторов макроэкономических показателей, который включает в себя функциональные зависимости между ними. Поскольку большинство таких индикаторов можно связать функционально, предполагается, что использование этой информации может существенно снизить ошибку прогноза. С помощью метода максимального правдоподобия предлагается скорректировать традиционно полученные прогнозы, учитывая известную аналитическую форму взаимосвязи между рассматриваемыми индикаторами. В статье представлен также вывод стандартной формы исправленной функции плотности вероятности для каждого анализируемого индикатора путем нормализации ее маргинального распределения. Эффективности предложенного метода доказана с помощью эмпирического вневыборочного тестирования согласно тривиальному примеру, который включает такие макроэкономические показатели, как валовой внутренний продукт (ВВП), дефлятор ВВП и ВВП, выраженный в постоянных ценах.
Ключевые слова:
регрессионный анализ, ВВП, инфляция, денежная база, метод максимального правдоподобия, функция плотности вероятности, функциональные зависимости макроэкономических показателей.
Поступила в редакцию: 08.12.2017
Образец цитирования:
N. A. Moiseev, “Improving the accuracy of macroeconomic time series forecast by incorporating functional dependencies between them”, Учен. зап. Казан. ун-та. Сер. Физ.-матем. науки, 160, no. 2, Изд-во Казанского ун-та, Казань, 2018, 350–356
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/uzku1460 https://www.mathnet.ru/rus/uzku/v160/i2/p350
|
Статистика просмотров: |
Страница аннотации: | 202 | PDF полного текста: | 101 | Список литературы: | 12 |
|