Improving the accuracy of macroeconomic time series forecast by incorporating functional dependencies between them

В статье рассмотрен параметрический подход к прогнозированию векторов макроэкономических показателей, который включает в себя функциональные зависимости между ними. Поскольку большинство таких индикаторов можно связать функционально, предполагается, что использование этой информации может существенно снизить ошибку прогноза. С помощью метода максимального правдоподобия предлагается скорректировать традиционно полученные прогнозы, учитывая известную аналитическую форму взаимосвязи между рассматриваемыми индикаторами. В статье представлен также вывод стандартной формы исправленной функции плотности вероятности для каждого анализируемого индикатора путем нормализации ее маргинального распределения. Эффективности предложенного метода доказана с помощью эмпирического вневыборочного тестирования согласно тривиальному примеру, который включает такие макроэкономические показатели, как валовой внутренний продукт (ВВП), дефлятор ВВП и ВВП, выраженный в постоянных ценах.