О задаче фильтрации диффузионных процессов

В работе рассмотрена задача нелинейной фильтрации одномерных диффузионных процессов. Найдена структура наблюдаемого и ненаблюдаемого процессов. Показано, что решение задачи оптимальной фильтрации может быть сведено к решению задачи фильтрации, когда ненаблюдаемый процесс имеет более простую структуру, а наблюдаемый представляет собой винеровский процесс со случайным гладким сносом. Показана связь условного математического ожидания исходной задачи с ненормализованной фильтрационной плотностью редуцированной.