|
Эта публикация цитируется в 1 научной статье (всего в 1 статье)
Системный анализ
Принцип «Value at Risk» в иерархической игре
М. А. Горелов Вычислительный центр им. А.А. Дородницына ФИЦ ИУ РАН, Москва
Аннотация:
Рассматривается иерархическая игра двух лиц, в которой функция выигрыша игрока нижнего уровня зависит от случайного фактора. Новым является принцип оптимальности: считается, что игрок верхнего уровня желает получить наибольший возможный результат с наперед заданной вероятностью. Таким образом, модель позволяет достаточно гибко учитывать склонность игрока верхнего уровня к риску.
Ключевые слова:
информационная теория иерархических систем, игры с неопределенными факторами, максимальный гарантированный результат, управление рисками.
Поступила в редакцию: 5 июня 2017 г. Опубликована: 31 марта 2018 г.
Образец цитирования:
М. А. Горелов, “Принцип «Value at Risk» в иерархической игре”, УБС, 72 (2018), 6–26
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/ubs943 https://www.mathnet.ru/rus/ubs/v72/p6
|
|