Модифицированная многошаговая модель биржевой игры со счетным множеством состояний

Рассматривается упрощенная модель финансового рынка, на котором два игрока ведут торговлю однотипными акциями в течение некоторой последовательности шагов. Первый игрок (инсайдер) информирован о настоящей ликвидной цене акции, которая может принимать любое значение из $\mathbb{Z}_{+}$. В то же время второй игрок знает только вероятностное распределение $\bar p$ цены акции и что первый игрок – инсайдер. На каждом шаге торгов игроки делают целочисленные ставки. Игрок, предложивший бо́льшую ставку, покупает у другого акцию по цене, равной выпуклой комбинации предложенных ставок с некоторым коэффициентом $\beta$. После каждого хода сделанные ставки становятся известны обоим игрокам. В работе получено решение повторяющейся антагонистической игры неограниченной продолжительности для распределений $\bar p$ с конечной дисперсией.