Управление большими системами
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


УБС:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Управление большими системами, 2015, выпуск 56, страницы 123–142 (Mi ubs828)  
Управление в социально-экономических системах

Оптимальное управление в задаче портфельного трекинга с учетом временных предпочтений инвестора

Е. С. Паламарчук

Центральный экономико-математический институт РАН
PDF полного текста (253 kB)
Список литературы:
PDF
HTML
Аннотация: Рассматривается задача оптимального управления портфелем активов с целью приближения текущего капитала к эталонной безрисковой траектории. Сравнение стратегий производится с учетом временных предпочтений инвестора. Исследован вопрос о стохастической оптимальности закона управления, минимизирующего ожидаемые долгосрочные потери. Определен вид асимптотической верхней оценки (с вероятностью единица) для разности целевых функционалов на оптимальном и произвольном допустимом управлениях.
Ключевые слова: портфель, стохастическое управление, эталонная траектория, дисконтирование, бесконечный горизонт планирования.
Англоязычная версия:
Automation and Remote Control, 2017, Volume 78, Issue 8, Pages 1523–1536
DOI: https://doi.org/10.1134/S0005117917080124
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
УДК: 517.977.5 + 519.856
ББК: 32.81
Образец цитирования: Е. С. Паламарчук, “Оптимальное управление в задаче портфельного трекинга с учетом временных предпочтений инвестора”, УБС, 56 (2015), 123–142; Autom. Remote Control, 78:8 (2017), 1523–1536
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Pal15}
\by Е.~С.~Паламарчук
\paper Оптимальное управление в задаче портфельного трекинга с учетом временных предпочтений инвестора
\jour УБС
\yr 2015
\vol 56
\pages 123--142
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/ubs828}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=25871396}
\transl
\jour Autom. Remote Control
\yr 2017
\vol 78
\issue 8
\pages 1523--1536
\crossref{https://doi.org/10.1134/S0005117917080124}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/ubs828
  • https://www.mathnet.ru/rus/ubs/v56/p123
    • Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Управление большими системами
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2025