Управление большими системами
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


УБС:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Управление большими системами, 2014, выпуск 49, страницы 207–234 (Mi ubs767)  
Эта публикация цитируется в 1 научной статье (всего в 1 статье)

Управление в социально-экономических системах

Теоретико-игровая динамическая модель инсайдерских торгов с ненулевым спрэдом

М. С. Сандомирская

Санкт-Петербургский экономико-математический институт РАН, НИУ Высшая школа экономики
PDF полного текста (276 kB) Список цитирования (1)
Список литературы:
PDF
HTML
Аннотация: Исследована модель многошаговых инсайдерских торгов рисковыми активами одного типа между двумя маркет-мейкерами на фондовом рынке. Один из игроков (инсайдер) обладает приватной информацией об ликвидной цене актива. На каждом шаге торгов игроки назначают цены покупки и продажи одной акции с фиксированным ненулевым спрэдом. На основе действий ин сайдера неинформированный игрок пересчитывает условное математическое ожидание ликвидной цены. Для торгов бесконечной продолжительности построены верхняя и нижняя границы гарантированного выигрыша инсайдера и стратегии обоих игроков, обеспечивающие эти границы. Вычислены потери инсайдера при раскрытии его приватной информации.
Ключевые слова: биржевые торги, бид-аск спрэд, инсайдер, повторяющиеся игры с неполной информацией, простое случайное блуждание.
Тип публикации: Статья
УДК: 519.83
ББК: 22.18
Образец цитирования: М. С. Сандомирская, “Теоретико-игровая динамическая модель инсайдерских торгов с ненулевым спрэдом”, УБС, 49 (2014), 207–234
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{San14}
\by М.~С.~Сандомирская
\paper Теоретико-игровая динамическая модель инсайдерских торгов с ненулевым спрэдом
\jour УБС
\yr 2014
\vol 49
\pages 207--234
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/ubs767}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/ubs767
  • https://www.mathnet.ru/rus/ubs/v49/p207
    • Эта публикация цитируется в следующих 1 статьяx:
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Управление большими системами
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024