Управление устойчивостью банковской сети с учетом отраслевых рисков

Рассматривается подход к оценке вероятных потерь в ситуациях дефолта, основанный на разделении банков в зависимости от преобладающей кредитуемой области в их кредитном портфеле. Поставлена и проанализирована задача управления по определению оптимальной величины ссуды в отрасль, а также задача оптимизации, доставляющая минимум совокупной вероятности невыплаты банками по обязательствам в случае кризиса в отрасли при условии выполнения банками норматива достаточности капитала, а также достаточности средств для деятельности компании. Рассмотрена модель оценки возможных потерь в результате стрессовых ситуаций в банковской сети и определения системной значимости банков, основанная на векторе Сноу, для которой разобран ряд модельных примеров. Описанные в статье подходы ранее не применялись в российской практике в силу того, что существенная необходимость оценки системного риска возникла в российской банковской системе относительно недавно – в связи с изменениями в международных консультативных документах.