Управление большими системами
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


УБС:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Управление большими системами, 2004, выпуск 6, страницы 125–135 (Mi ubs38)  
Сравнение «implied volatility» и «realized volatility» на примере анализа российского рынка опционов

В. В. Старостенко
PDF полного текста (244 kB)
Тип публикации: Статья
Образец цитирования: В. В. Старостенко, “Сравнение «implied volatility» и «realized volatility» на примере анализа российского рынка опционов”, УБС, 6 (2004), 125–135
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{1}
\by В.~В.~Старостенко
\paper Сравнение <<implied volatility>> и <<realized volatility>> на примере анализа российского рынка опционов
\jour УБС
\yr 2004
\vol 6
\pages 125--135
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/ubs38}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/ubs38
  • https://www.mathnet.ru/rus/ubs/v6/p125
    • Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Управление большими системами
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:433
    PDF полного текста:326
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024