|
Эта публикация цитируется в 1 научной статье (всего в 1 статье)
Краткие сообщения
On a characterization of stochastic processes by the absolute moments of stochastic integrals
B. L. S. Prakasa Rao Indian Statistical Institute, India
Аннотация:
Условие идентичности двух непрерывных по вероятности стохастических
процессов с независимыми стационарными симметричными приращениями дано
в терминах абсолютных моментов стохастических интегралов.
Ключевые слова:
характеризация, стохастический интеграл, стохастический процесс, абсолютный момент.
Поступила в редакцию: 16.01.1996
Образец цитирования:
B. L. S. Prakasa Rao, “On a characterization of stochastic processes by the absolute moments of stochastic integrals”, Теория вероятн. и ее примен., 43:1 (1998), 189–191; Theory Probab. Appl., 43:1 (1999), 144–145
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/tvp938https://doi.org/10.4213/tvp938 https://www.mathnet.ru/rus/tvp/v43/i1/p189
|
|