Loading [MathJax]/jax/output/SVG/config.js
Теория вероятностей и ее применения
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятностей и ее применения, 1990, том 35, выпуск 1, страницы 173–179 (Mi tvp922)  

Эта публикация цитируется в 29 научных статьях (всего в 29 статьях)

Le «Skew-Brownian Motion» et les processus qui en dérivent
[«Skew-Brownian motion» and associated processes]

Y. Ouknine
Поступила в редакцию: 23.03.1987
Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 1990, Volume 35, Issue 1, Pages 163–169
DOI: https://doi.org/10.1137/1135018
Реферативные базы данных:
Язык публикации: французский
Образец цитирования: Y. Ouknine, “Le «Skew-Brownian Motion» et les processus qui en dérivent”, Теория вероятн. и ее примен., 35:1 (1990), 173–179; Theory Probab. Appl., 35:1 (1990), 163–169
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Ouk90}
\by Y.~Ouknine
\paper Le <<Skew-Brownian Motion>> et les processus qui en d\'erivent
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 1990
\vol 35
\issue 1
\pages 173--179
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp922}
\mathscinet{http://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=1050069}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:0724.60087|0696.60080}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 1990
\vol 35
\issue 1
\pages 163--169
\crossref{https://doi.org/10.1137/1135018}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=A1990FE80900018}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp922
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp/v35/i1/p173
  • Эта публикация цитируется в следующих 29 статьяx:
    1. Sultan Hussain, Hifsa Arif, Muhammad Noorullah, Athanasios A. Pantelous, “Pricing American Options under Azzalini Ito-McKean Skew Brownian Motions”, Applied Mathematics and Computation, 451 (2023), 128040  crossref
    2. Rabi Bhattacharya, Edward Waymire, Graduate Texts in Mathematics, 299, Continuous Parameter Markov Processes and Stochastic Differential Equations, 2023, 445  crossref
    3. Sultan Hussain, Nasir Rehman, Faryal Fatima, Muhammad Saleem, “Study of European style options under Itô-McKean Brownian motion with Azzalini skew-normal distribution”, Filomat, 36:17 (2022), 5843  crossref
    4. Fulgence Eyi Obiang, Octave Moutsinga, Youssef Ouknine, “An Ideal Class to Construct Solutions for Skew Brownian Motion Equations”, J Theor Probab, 35:2 (2022), 894  crossref
    5. Johanna Garzón, Jaime San Martín, Soledad Torres, “A CLT for a class of stochastic integrals with application in statistics”, ALEA, 18:1 (2021), 1085  crossref
    6. Mohamed Bourza, Mohsine Benabdallah, “A note on the Euler–Maruyama scheme for 1-dimensional stochastic differential equations involving the local time of the unknown process”, Journal of Interdisciplinary Mathematics, 24:8 (2021), 2215  crossref
    7. Fulgence Eyi Obiang, “Resolution of the skew Brownian motion equations with stochastic calculus for signed measures”, Stochastic Analysis and Applications, 39:5 (2021), 775  crossref
    8. Mohamed Bourza, Mohsine Benabdallah, “Convergence rate of Euler scheme for time-inhomogeneous SDEs involving the local time of the unknown process”, Stochastic Models, 36:3 (2020), 452  crossref
    9. Larbi Alili, Andrew Aylwin, “On the semi-group of a scaled skew Bessel process”, Statistics & Probability Letters, 145 (2019), 96  crossref
    10. Benabdallah M., Bourza N., 2018 International Conference on Electronics, Control, Optimization and Computer Science (Icecocs), IEEE, 2018  isi
    11. Mohsine Benabdallah, Mohamed Bourza, 2018 International Conference on Electronics, Control, Optimization and Computer Science (ICECOCS), 2018, 1  crossref
    12. Flandoli F. Issoglio E. Russo F., “Multidimensional stochastic differential equations with distributional drift”, Trans. Am. Math. Soc., 369:3 (2017), 1665–1688  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    13. Alvarez Luis H. R. E. Salminen P., “Timing in the Presence of Directional Predictability: Optimal Stopping of Skew Brownian Motion”, Math. Method Oper. Res., 86:2 (2017), 377–400  crossref  isi
    14. XIAOYANG ZHUO, OLIVIER MENOUKEU-PAMEN, “EFFICIENT PIECEWISE TREES FOR THE GENERALIZED SKEW VASICEK MODEL WITH DISCONTINUOUS DRIFT”, Int. J. Theor. Appl. Finan., 20:04 (2017), 1750028  crossref
    15. David Dereudre, Sara Mazzonetto, Sylvie Roelly, “Exact Simulation of Brownian Diffusions with Drift Admitting Jumps”, SIAM J. Sci. Comput., 39:3 (2017), A711  crossref
    16. Karatzas I. Ruf J., “Pathwise solvability of stochastic integral equations with generalized drift and non-smooth dispersion functions”, Ann. Inst. Henri Poincare-Probab. Stat., 52:2 (2016), 915–938  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    17. Mohsine Benabdallah, Youssfi Elkettani, Kamal Hiderah, “Approximation of Euler–Maruyama for one-dimensional stochastic differential equations involving the local times of the unknown process”, Monte Carlo Methods and Applications, 22:4 (2016), 307  crossref
    18. Jorge M. Ramirez, Enirque A. Thomann, Edward C. Waymire, The Fascination of Probability, Statistics and their Applications, 2016, 191  crossref
    19. Appuhamillage T.A. Bokil V.A. Thomann E.A. Waymire E.C. Wood B.D., “Skew Disperson and Continuity of Local Time”, J. Stat. Phys., 156:2 (2014), 384–394  crossref  isi
    20. Ramirez J.M. Thomann E.A. Waymire E.C., “Advection-Dispersion Across Interfaces”, Stat. Sci., 28:4, SI (2013), 487–509  crossref  isi
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:321
    PDF полного текста:171
     
      Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2025