Wiener integrals associated with diffusion processes

Для $V(\,\cdot\,)$ и $a(\,\cdot\,)$ связанных уравнением Риккати $\dot a+a^2=V$, из формулы Прохорова
$$\exp\biggr\{\int_0^Ta(x(t))\,dx(t)-\frac12\int_0^Ta^2(x(t))\,dt\biggr\}$$
для производной Радона–Никодима (по мере Винера) меры, соответствующей диффузионному процессу $Y$ ($\dot Y=a(Y)+W$, где $W$ — винеровский процесс), выводится метод Каца вычисления интеграла Винера от функционала
$$\exp\biggr\{-\frac12\int_0^TV(x(t))\,dt\biggr\}.$$