Теория вероятностей и ее применения
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Теория вероятностей и ее применения, 2006, том 51, выпуск 2, страницы 409–418
DOI: https://doi.org/10.4213/tvp64 (Mi tvp64) 		 
Эта публикация цитируется в 3 научных статьях (всего в 3 статьях)

Краткие сообщения

Risk averse asymptotics and the optional decomposition

P. Granditsa, Ch. Summerb

a Vienna University of Technology
b Institut für Kreditwirtschaft
PDF полного текста (1211 kB) Список цитирования (3)
Список литературы:
PDF
HTML
DOI: https://doi.org/10.4213/tvp64
Аннотация: Рассматривается задача максимизации ожидаемой полезности для общей функции полезности на $\mathbf R$, когда степень неприятия риска агентом возрастает. Показывается, что предельная стратегия является особой, единственной суперхеджирующей стратегией — так называемой балансовой стратегией. Исследуется связь с опциональным разложением и классом минимальных хеджирующих стратегий, описанными в [5].
Ключевые слова: хеджирование, экспоненциальная функция полезности, неприятие риска, опциональное разложение.
Поступила в редакцию: 14.07.2003
Исправленный вариант: 01.02.2005
Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2007, Volume 51, Issue 2, Pages 325–334
DOI: https://doi.org/10.1137/S0040585X97982384
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
Язык публикации: английский
Образец цитирования: P. Grandits, Ch. Summer, “Risk averse asymptotics and the optional decomposition”, Теория вероятн. и ее примен., 51:2 (2006), 409–418; Theory Probab. Appl., 51:2 (2007), 325–334
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{GraSum06}
\by P.~Grandits, Ch.~Summer
\paper Risk averse asymptotics and the optional decomposition
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2006
\vol 51
\issue 2
\pages 409--418
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp64}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp64}
\mathscinet{http://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=2324212}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:05191435}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=9242433}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2007
\vol 51
\issue 2
\pages 325--334
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97982384}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000248083200007}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-34447565217}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp64
  • https://doi.org/10.4213/tvp64
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp/v51/i2/p409
    • Эта публикация цитируется в следующих 3 статьяx:
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:429
    PDF полного текста:171
    Список литературы:84
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024