An example of large deviations for a stationary process

В статье дается пример больших уклонений для некоторого семейства $(X_t^{\varepsilon})_{t\ge 0}$, $\varepsilon>0$ с $\dot X_t^{\varepsilon}=a(X_t^{\varepsilon})+b(X_t^{\varepsilon})\eta_{t/\varepsilon}$, где $\eta_t$ – стационарный процесс, имеющий разложения Уолда $\eta_t=\int^t_{-\infty}h(t-s)\,dN_s$ относительно однородного процесса $N_t$ с независимыми и интегрируемыми с квадратом приращениями.