Теория вероятностей и ее применения
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятностей и ее применения, 1999, том 44, выпуск 1, страницы 115–119
DOI: https://doi.org/10.4213/tvp602
(Mi tvp602)
 

Краткие сообщения

О хеджировании в среднеквадратическом в диффузионной модели Хо–Ли

М. Л. Нечаев

Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, Москва
Аннотация: На стандартном стохастическом базисе $(\Omega, \mathscr{F}, \mathbb{F}, \mathsf{P})$ рассматривается диффузионный аналог модели структуры процентных ставок, изначально предложенной Хо–Ли [6] для биномиальной модели. Представлено решение задачи хеджирования в среднеквадратическом для произвольного платежного обязательства $H\in\mathscr{L}_2(\mathscr{F}_T,\mathsf{P})$ c исполнением в момент времени $T$. Показано, что предложенное решение справедливо для случая, когда дата погашения облигации, в которую инвестируются средства, меняется предсказуемым образом.
Ключевые слова: хеджирование в среднеквадратическом, временная структура процентных ставок, опцион (платежное обязательство), мартингальная мера.
Поступила в редакцию: 04.02.1999
Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2000, Volume 44, Issue 1, Pages 102–106
DOI: https://doi.org/10.1137/S0040585X97977380
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
Образец цитирования: М. Л. Нечаев, “О хеджировании в среднеквадратическом в диффузионной модели Хо–Ли”, Теория вероятн. и ее примен., 44:1 (1999), 115–119; Theory Probab. Appl., 44:1 (2000), 102–106
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Nec99}
\by М.~Л.~Нечаев
\paper О~хеджировании в~среднеквадратическом в~диффузионной модели Хо--Ли
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 1999
\vol 44
\issue 1
\pages 115--119
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp602}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp602}
\mathscinet{http://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=1751193}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:0958.60077}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2000
\vol 44
\issue 1
\pages 102--106
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97977380}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000087555000010}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp602
  • https://doi.org/10.4213/tvp602
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp/v44/i1/p115
  • Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
     
      Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024