|
Эта публикация цитируется в 20 научных статьях (всего в 20 статьях)
Краткие сообщения
О максимуме дробного броуновского движения
Г. М. Молчан Международный институт теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН, Москва
Аннотация:
Пусть $b_{\gamma}(t)$, $b_{\gamma}(0)=0$, – дробное броуновское движение, т.е. гауссовский
процесс со структурной функцией $\mathsf{E}|b_{\gamma}(t)-b_{\gamma}(s)|^2=|t-s|^{\gamma}$, $0<\gamma<2$. Найдены логарифмические асимптотики вероятности $P_T=\mathsf{P}\{b_{\gamma}(t)<1,-\rho T<t<T\}$ при $T\to\infty$ и $\rho\ge0$. Указанная асимптотика не зависит от $\gamma$ в случае $\rho>0$.
Ключевые слова:
экстремальные значения, гауссовские процессы, дробное броуновское движение, автомодельные процессы.
Поступила в редакцию: 03.09.1998
Образец цитирования:
Г. М. Молчан, “О максимуме дробного броуновского движения”, Теория вероятн. и ее примен., 44:1 (1999), 111–115; Theory Probab. Appl., 44:1 (2000), 97–102
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/tvp601https://doi.org/10.4213/tvp601 https://www.mathnet.ru/rus/tvp/v44/i1/p111
|
Статистика просмотров: |
Страница аннотации: | 484 | PDF полного текста: | 154 | Первая страница: | 37 |
|