Теория вероятностей и ее применения
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Теория вероятностей и ее применения, 2024, том 69, выпуск 4, страницы 653–667
DOI: https://doi.org/10.4213/tvp5740 (Mi tvp5740) 		 
Мартингальные методы в задаче о существовании выживающих стратегий

М. В. Житлухин, А. А. Токаева

Математический институт им. В. А. Стеклова Российской академии наук, Москва, Россия
PDF полного текста (493 kB) Первая страница
Список литературы:
PDF
HTML
DOI: https://doi.org/10.4213/tvp5740
Аннотация: Рассматривается модель финансового рынка с эндогенными ценами. Стратегия агента называется выживающей, если ее доля капитала в совокупном рыночном капитале отделена от нуля на бесконечном интервале времени независимо от стратегий, используемых другими агентами. В работе получены необходимые и достаточные условия выживаемости стратегий, которые обобщают ранее известные результаты, касающиеся конструкции таких стратегий или только необходимых условий выживания. Доказательства основаны на применении теорем о множествах сходимости мартингалов и субмартингалов.
Ключевые слова: финансовая математика, эндогенные цены, выживающие стратегии, сходимость мартингалов.
Финансовая поддержка Номер гранта
Российский научный фонд 24-71-10109
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 24-71-10109, https://rscf.ru/project/24-71-10109/.
Поступила в редакцию: 15.08.2024
Принята в печать: 15.08.2024
Тип публикации: Статья
Образец цитирования: М. В. Житлухин, А. А. Токаева, “Мартингальные методы в задаче о существовании выживающих стратегий”, Теория вероятн. и ее примен., 69:4 (2024), 653–667
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{ZhiTok24}
\by М.~В.~Житлухин, А.~А.~Токаева
\paper Мартингальные методы в~задаче о~существовании выживающих стратегий
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2024
\vol 69
\issue 4
\pages 653--667
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp5740}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp5740}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp5740
  • https://doi.org/10.4213/tvp5740
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp/v69/i4/p653
    • Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:82
    PDF полного текста:4
    HTML русской версии:5
    Список литературы:12
    Первая страница:14
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024