Generalized maximum likelihood estimators

Авторы доказывают асимптотическую эффективность оценки максимального правдоподобия (м. п.) для многих, до сих пор не исследованных в литературе, задач нерегулярного случая, как, например, задач оценивания параметров в марковских цепях и стохастических разностных уравнениях. Определяются обобщенные опенки м. п. и доказывается их существование и асимптотическая эффективность в случаях, когда не существует оценки м. п. Дается более простое доказательство основного результата [2], основанное на приведенной в [5] идее. Настоящая статья продолжает начатое в [1] исследование.