Теория вероятностей и ее применения
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Теория вероятностей и ее применения, 2023, том 68, выпуск 3, страницы 596–618
DOI: https://doi.org/10.4213/tvp5645 (Mi tvp5645) 		 
Эта публикация цитируется в 1 научной статье (всего в 1 статье)

Wiener spiral for volatility modeling

M. Fukasawa

Graduate School of Engineering Science, Osaka University, Japan
PDF полного текста (683 kB) Первая страница Список цитирования (1)
Список литературы:
PDF
HTML
DOI: https://doi.org/10.4213/tvp5645
Аннотация: На основе модели логнормальной стохастической волатильности в работе дано элементарное введение в модели грубой волатильности финансовых активов и представлены некоторые новые результаты.
Ключевые слова: фрактальное броуновское движение, предполагаемая волатильность, эффект “рычага”.
Поступила в редакцию: 25.03.2023
Принята в печать: 25.03.2023
Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2023, Volume 68, Issue 3, Pages 481–500
DOI: https://doi.org/10.1137/S0040585X97T991581
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
Образец цитирования: M. Fukasawa, “Wiener spiral for volatility modeling”, Теория вероятн. и ее примен., 68:3 (2023), 596–618; Theory Probab. Appl., 68:3 (2023), 481–500
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Fuk23}
\by M.~Fukasawa
\paper Wiener spiral for volatility modeling
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2023
\vol 68
\issue 3
\pages 596--618
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp5645}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp5645}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2023
\vol 68
\issue 3
\pages 481--500
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97T991581}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-85178877865}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp5645
  • https://doi.org/10.4213/tvp5645
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp/v68/i3/p596
    • Эта публикация цитируется в следующих 1 статьяx:
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:140
    PDF полного текста:2
    Список литературы:44
    Первая страница:15
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024