Теория вероятностей и ее применения
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Теория вероятностей и ее применения, 2021, том 66, выпуск 4, страницы 774–805
DOI: https://doi.org/10.4213/tvp5519 (Mi tvp5519) 		 
Эта публикация цитируется в 8 научных статьях (всего в 8 статьях)

Controlled diffusion Mean Field Games with common noise and McKean–Vlasov second order backward SDEs

A. Barrassoa, N. Touzib

a Université d'Évry Val d'Éssonne, Évry, France
b Ecole Polytechnique, France
PDF полного текста (578 kB) Список цитирования (8)
Список литературы:
PDF
HTML
DOI: https://doi.org/10.4213/tvp5519
Аннотация: Рассматривается игра среднего поля с одним внешним шумом, коэффициент диффузии которого включает управление. Доказывается существование слабого решения с релаксацией при некоторых условиях на коэффициент диффузии. Далее, показывается, что при отсутствии этого внешнего шума игра среднего поля описывается обратным стохастическим дифференциальным уравнением типа Маккина–Власова второго порядка.
Ключевые слова: стохастическое управление, равновесие Нэша, игра среднего поля, внешний шум.
Финансовая поддержка Номер гранта
Agence Nationale de la Recherche PACMAN
Research supported by ANR project PACMAN, the joint lab FiME, the Chaires FiME-FDD, and Financial Risks of the Louis Bachelier Institute.
Поступила в редакцию: 30.06.2021
Принята в печать: 30.06.2021
Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2022, Volume 66, Issue 4, Pages 613–639
DOI: https://doi.org/10.1137/S0040585X97T990654
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
Образец цитирования: A. Barrasso, N. Touzi, “Controlled diffusion Mean Field Games with common noise and McKean–Vlasov second order backward SDEs”, Теория вероятн. и ее примен., 66:4 (2021), 774–805; Theory Probab. Appl., 66:4 (2022), 613–639
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{BarTou21}
\by A.~Barrasso, N.~Touzi
\paper Controlled diffusion Mean Field Games with common noise and McKean--Vlasov second order backward SDEs
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2021
\vol 66
\issue 4
\pages 774--805
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp5519}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp5519}
\mathscinet{http://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=4331220}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1483.91029}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2022
\vol 66
\issue 4
\pages 613--639
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97T990654}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-85129598717}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp5519
  • https://doi.org/10.4213/tvp5519
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp/v66/i4/p774
    • Эта публикация цитируется в следующих 8 статьяx:
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024