|
On maximal inequalities for Ornstein–Uhlenbeck processes with jumps
N. E. Kordzakhiaa, A. A. Novikovbc a Department of Mathematics and Statistics, Macquarie University, Sydney, Australia
b University of Technology Sydney, Sydney, Australia
c Математический институт им. В. А. Стеклова Российской академии наук, Москва, Россия
Аннотация:
Получены моментные и экспоненциальные неравенства для максимума обобщенного процесса Орнштейна–Уленбека при некоторых предположениях на хвосты распределения скачкообразной компоненты.
Ключевые слова:
обобщенный процесс Орнштейна–Уленбека, максимальные неравенства, неравенство Граверсена–Пешкира, преобразование Лежандра.
Поступила в редакцию: 05.06.2021 Принята в печать: 06.07.2021
Образец цитирования:
N. E. Kordzakhia, A. A. Novikov, “On maximal inequalities for Ornstein–Uhlenbeck processes with jumps”, Теория вероятн. и ее примен., 66:4 (2021), 895–913; Theory Probab. Appl., 66:4 (2022), 713–728
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/tvp5516https://doi.org/10.4213/tvp5516 https://www.mathnet.ru/rus/tvp/v66/i4/p895
|
|