Теория вероятностей и ее применения
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Теория вероятностей и ее применения, 2023, том 68, выпуск 2, страницы 383–392
DOI: https://doi.org/10.4213/tvp5466 (Mi tvp5466) 		 
Краткие сообщения

On the sum of Gaussian martingale and an independent fractional Brownian motion

R. Belfadlia, M. Chadadb, M. Erraouic

a Department of Mathematics, Faculty of Sciences and Technology, Cadi Ayyad University, Marrakech, Morocco
b Mathematics Department, Faculty of Sciences Semalalia, Cadi Ayyad University, Marrakesh, Morocco
c Mathematics Department, Faculty of Sciences, Chouaib Doukkali University, El Jadida, Morocco
PDF полного текста (388 kB)
Список литературы:
PDF
HTML
DOI: https://doi.org/10.4213/tvp5466
Аннотация: В том же контексте, что и в основополагающей работе П. Черидито “Mixed fractional Brownian motion” (2001 г.), мы изучаем семимартингальное свойство суммы некоторого гауссовского мартингала и независимого дробного броуновского движения с параметром Хёрста $H\in(0,1)$. В то же время мы подчеркиваем, что марковское свойство утрачивается, даже если мартингал им обладает.
Ключевые слова: гауссовский мартингал, квазимартингал, семимартингал, энтропия, эквивалентная мера, марковский процесс.
Поступила в редакцию: 18.12.2020
Исправленный вариант: 25.05.2022
Принята в печать: 20.09.2022
Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2023, Volume 68, Issue 2, Pages 316–323
DOI: https://doi.org/10.1137/S0040585X97T991441
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
Образец цитирования: R. Belfadli, M. Chadad, M. Erraoui, “On the sum of Gaussian martingale and an independent fractional Brownian motion”, Теория вероятн. и ее примен., 68:2 (2023), 383–392; Theory Probab. Appl., 68:2 (2023), 316–323
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{BelChaErr23}
\by R.~Belfadli, M.~Chadad, M.~Erraoui
\paper On the sum of Gaussian martingale and an independent fractional Brownian motion
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2023
\vol 68
\issue 2
\pages 383--392
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp5466}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp5466}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2023
\vol 68
\issue 2
\pages 316--323
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97T991441}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-85179346663}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp5466
  • https://doi.org/10.4213/tvp5466
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp/v68/i2/p383
    • Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:139
    PDF полного текста:7
    Список литературы:36
    Первая страница:12
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024