Теория вероятностей и ее применения
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Теория вероятностей и ее применения, 2024, том 69, выпуск 1, страницы 161–187
DOI: https://doi.org/10.4213/tvp5445 (Mi tvp5445) 		 
Utility maximization of the exponential Lévy switching models

Yu. Donga, L. Vostrikovab

a National University of Singapore, Institute of Operations Research and Analytics, Singapore
b LAREMA, Département de Mathématiques, Université d'Angers, France
PDF полного текста (613 kB) Первая страница
Список литературы:
PDF
HTML
DOI: https://doi.org/10.4213/tvp5445
Аннотация: Данная статья посвящена максимизации HARA-полезности экспоненциальных процессов Леви с переключениями, заданных на конечном промежутке времени, используя дуальный метод. Дается описание всех минимальных по $f$-дивергенции мартингальных мер и выражения соответствующих процессов плотности Радона–Никодима, включающие в себя процессы Хеллингера и процессы Кульбака–Лейблера. Получены оптимальные стратегии, обеспечивающие максимизацию HARA-полезности в прогрессивно-расширенной фильтрации, а также значения соответствующих полезностей. В качестве примера приводятся результаты для броуновского движения с переключениями и их финансовая интерпретация в терминах процесса стоимости.
Ключевые слова: процесс Леви с переключениями, максимизация полезности, дуальный метод, минимальная по $f$-дивергенции мартингальная мера, оптимальная стратегия.
Финансовая поддержка Номер гранта
DéfiMaths: Développement, formation, innovation - Mathématiques
PANORisk project "Pays de la Loire" region
This research was partially supported by Defimath project of the Research Federation of “Mathématiques des Pays de la Loire” and by PANORisk project “Pays de la Loire” region.
Поступила в редакцию: 19.10.2020
Исправленный вариант: 13.05.2023
Принята в печать: 13.10.2023
Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2024, Volume 69, Issue 1, Pages 127–149
DOI: https://doi.org/10.1137/S0040585X97T991799
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
Образец цитирования: Yu. Dong, L. Vostrikova, “Utility maximization of the exponential Lévy switching models”, Теория вероятн. и ее примен., 69:1 (2024), 161–187; Theory Probab. Appl., 69:1 (2024), 127–149
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{DonVos24}
\by Yu.~Dong, L.~Vostrikova
\paper Utility maximization of the exponential L\'evy switching models
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2024
\vol 69
\issue 1
\pages 161--187
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp5445}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp5445}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2024
\vol 69
\issue 1
\pages 127--149
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97T991799}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-85194156780}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp5445
  • https://doi.org/10.4213/tvp5445
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp/v69/i1/p161
    • Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024