Теория вероятностей и ее применения
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Теория вероятностей и ее применения, 2022, том 67, выпуск 1, страницы 100–114
DOI: https://doi.org/10.4213/tvp5423 (Mi tvp5423) 		 
Эта публикация цитируется в 4 научных статьях (всего в 4 статьях)

Asymptotics of the persistence exponent of integrated fractional Brownian motion and fractionally integrated Brownian motion

F. Aurzada, M. Kilian

Technical University of Darmstadt, Department of Mathematics, Darmstadt, Germany
PDF полного текста (401 kB) Список цитирования (4)
Список литературы:
PDF
HTML
DOI: https://doi.org/10.4213/tvp5423
Аннотация: Рассматривается вероятность персистентности для интегрированного дробного броуновского движения и дробно интегрированного броуновского движения с параметром $H$. Для интегрированного дробного броуновского движения обсуждается гипотеза Молчана– Хохлова и устанавливается асимптотическое поведение показателя персистентности при $H\to0$ и при $H\to1$, находящееся в согласии с указанной гипотезой. Для дробно интегрированного броуновского движения, называемого также процессом Римана–Лиувилля, найдено асимптотическое поведение показателя персистентности при $H\to0$.
Ключевые слова: гауссовский процесс, интегрированное дробное броуновское движение, персистентность, односторонняя задача выхода, процесс Римана–Лиувилля, стационарный процесс, переход через нуль.
Финансовая поддержка Номер гранта
Deutsche Forschungsgemeinschaft AU370/5
This work was supported by Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG grant AU370/5).
Поступила в редакцию: 06.07.2020
Исправленный вариант: 21.09.2021
Принята в печать: 21.09.2021
Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2022, Volume 67, Issue 1, Pages 77–88
DOI: https://doi.org/10.1137/S0040585X97T990769
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
MSC: 60G15; 60G22
Образец цитирования: F. Aurzada, M. Kilian, “Asymptotics of the persistence exponent of integrated fractional Brownian motion and fractionally integrated Brownian motion”, Теория вероятн. и ее примен., 67:1 (2022), 100–114; Theory Probab. Appl., 67:1 (2022), 77–88
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{AurKil22}
\by F.~Aurzada, M.~Kilian
\paper Asymptotics of the persistence exponent of integrated fractional Brownian motion and fractionally integrated Brownian motion
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2022
\vol 67
\issue 1
\pages 100--114
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp5423}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp5423}
\mathscinet{http://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=4466414}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:7523560}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2022
\vol 67
\issue 1
\pages 77--88
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97T990769}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-85131233769}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp5423
  • https://doi.org/10.4213/tvp5423
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp/v67/i1/p100
    • Эта публикация цитируется в следующих 4 статьяx:
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:178
    PDF полного текста:27
    Список литературы:39
    Первая страница:14
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024