Теория вероятностей и ее применения
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятностей и ее применения, 2021, том 66, выпуск 2, страницы 305–326
DOI: https://doi.org/10.4213/tvp5383
(Mi tvp5383)
 

Эта публикация цитируется в 1 научной статье (всего в 1 статье)

Backward nonlinear smoothing diffusions

B. D. O. Andersonabc, A. N. Bishopde, P. Del Moralfg, C. Palmierhi

a Research School of Electrical, Energy and Material Engineering, Australian National University, Canberra, Australia
b Hangzhou Dianzi University, China
c Data61-CSIRO in Canberra, Australia
d CSIRO, Australia
e University of Technology Sydney (UTS), Australia
f INRIA, Bordeaux Research Center, Talence, France
g CMAP, Polytechnique Palaiseau, France
h Institut de Mathématiques de Bordeaux (IMB), Bordeaux University, France
i ONERA Palaiseau, France
Список литературы:
Аннотация: Мы представляем обратный диффузионный поток (т.е. обратное по времени стохастическое дифференциальное уравнение), маргинальное распределение которого в любой (более ранний) момент времени равно сглаживающему распределению, когда конечное состояние (в заключительный момент) распределено согласно распределению фильтра. Это новая интерпретация сглаживающего решения в терминах нелинейного диффузионного (стохастического) потока. Это решение контрастирует и дополняет (обратный) детерминированный поток вероятностных распределений (т.е. разновидность уравнения сглаживания Кушнера), изучавшегося в ряде предшествующих работ. Приведен ряд следствий нашего основного результата, включая вывод стохастического дифференциального уравнения с обращенным временем и вывод классических уравнений сглаживания Рауха–Тунга–Стрибела в линейной постановке.
Ключевые слова: нелинейная фильтрация и сглаживание, фильтр Кальмана–Бьюси, сглаживание Рауха–Тунга–Стрибела, диффузионные уравнения, стохастические полугруппы, обратное стохастическое интегрирование, обратная формула Ито–Вентцеля, стохастические дифференциальные уравнения с обращенным временем, уравнения Закаи и Кушнера–Стратоновича.
Финансовая поддержка Номер гранта
Australian Research Council DP160104500
DP190100887
Data61-CSIRO
BNP Paribas
B. D. O. Anderson was supported by the Australian Research Council (ARC) via grant DP160104500 and grant DP190100887; and by Data61-CSIRO. P. Del Moral was supported in part by the Chair Stress Test, RISK Management and Financial Steering, led by the French Ecole Polytechnique and its Foundation and sponsored by BNP Paribas.
Поступила в редакцию: 27.11.2019
Исправленный вариант: 10.12.2020
Принята в печать: 01.12.2020
Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2021, Volume 66, Issue 2, Pages 245–262
DOI: https://doi.org/10.1137/S0040585X97T99037X
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
Образец цитирования: B. D. O. Anderson, A. N. Bishop, P. Del Moral, C. Palmier, “Backward nonlinear smoothing diffusions”, Теория вероятн. и ее примен., 66:2 (2021), 305–326; Theory Probab. Appl., 66:2 (2021), 245–262
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{AndBisDel21}
\by B.~D.~O.~Anderson, A.~N.~Bishop, P.~Del Moral, C.~Palmier
\paper Backward nonlinear smoothing diffusions
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2021
\vol 66
\issue 2
\pages 305--326
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp5383}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp5383}
\mathscinet{http://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=4252927}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1470.60220}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2021
\vol 66
\issue 2
\pages 245--262
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97T99037X}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-85129667840}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp5383
  • https://doi.org/10.4213/tvp5383
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp/v66/i2/p305
  • Эта публикация цитируется в следующих 1 статьяx:
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:200
    PDF полного текста:51
    Список литературы:22
    Первая страница:7
     
      Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024