Теория вероятностей и ее применения
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Теория вероятностей и ее применения, 2020, том 65, выпуск 2, страницы 420–430
DOI: https://doi.org/10.4213/tvp5357 (Mi tvp5357) 		 
Поведение инвесторов в конических моделях рынков

Х. Н. Чоуa, М. Рашоньиb

a Center for Mathematical Modeling and Data Science, Osaka University, Japan
b Computer and Automation Institute of the Hungarian Academy of Sciences, Budapest, Hungary
PDF полного текста (404 kB)
Список литературы:
PDF
HTML
DOI: https://doi.org/10.4213/tvp5357
Аннотация: В работе исследуется достаточно широкий класс финансовых моделей, который включает рынки с пропорциональными трансакционными издержками. Рассматривается инвестор, имеющий предпочтения в рамках теории совокупных перспектив и ограниченный требованием неотрицательности портфельного капитала. Доказано существование оптимальной стратегии в классе обобщенных стратегий.
Ключевые слова: коническая модель рынка, оптимальная стратегия, слабая сходимость.
Финансовая поддержка Номер гранта
Hungarian Academy of Sciences LP 2015-6/2015
Hungarian National Research, Development and Innovation Office KH 126505
Работа была выполнена при поддержке Венгерской академии наук (“Lendulet”-грант LP 2015-6/2015) и NKFIH (Национальный офис исследований, развития и инноваций, Венгрия), грант KH 126505. Статья посвящается Ю. М. Кабанову с надеждой, что он будет удовлетворен достаточно общим классом рассматриваемых моделей.
Поступила в редакцию: 07.10.2018
Принята в печать: 20.01.2020
Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2020, Volume 65, Issue 2, Pages 330–337
DOI: https://doi.org/10.1137/S0040585X97T989970
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
Образец цитирования: Х. Н. Чоу, М. Рашоньи, “Поведение инвесторов в конических моделях рынков”, Теория вероятн. и ее примен., 65:2 (2020), 420–430; Theory Probab. Appl., 65:2 (2020), 330–337
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{ChaRas20}
\by Х.~Н.~Чоу, М.~Рашоньи
\paper Поведение инвесторов в конических моделях рынков
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2020
\vol 65
\issue 2
\pages 420--430
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp5357}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp5357}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2020
\vol 65
\issue 2
\pages 330--337
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97T989970}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000568141900008}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-85090670808}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp5357
  • https://doi.org/10.4213/tvp5357
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp/v65/i2/p420
    • Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:229
    PDF полного текста:43
    Список литературы:30
    Первая страница:2
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024