Теория вероятностей и ее применения
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Теория вероятностей и ее применения, 2019, том 64, выпуск 4, страницы 692–706
DOI: https://doi.org/10.4213/tvp5338 (Mi tvp5338) 		 
Эта публикация цитируется в 3 научных статьях (всего в 3 статьях)

О стимулирующих ценах в стохастической модели фон Неймана–Гейла для финансового рынка

М. В. Житлухин

Математический институт им. В. А. Стеклова Российской академии наук, Москва, Россия
PDF полного текста (523 kB) Список цитирования (3)
Список литературы:
PDF
HTML
DOI: https://doi.org/10.4213/tvp5338
Аннотация: В работе рассматривается задача максимизации полезности торговой стратегии в модели финансового рынка на графе. Основной результат состоит в доказательстве теоремы, содержащей достаточные условия существования системы стимулирующих цен для данной модели. Используя этот результат для общей модели, рассматривается также частная модель рынка акций с транзакционными издержками и портфельными ограничениями.
Ключевые слова: модель фон Неймана–Гейла, стимулирующие цены, транзакционные издержки, портфельные ограничения.
Финансовая поддержка Номер гранта
Российский фонд фундаментальных исследований 18-31-20031
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант № 18-31-20031).
Поступила в редакцию: 11.07.2019
Исправленный вариант: 29.08.2019
Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2020, Volume 64, Issue 4, Pages 553–563
DOI: https://doi.org/10.1137/S0040585X97T989696
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
Образец цитирования: М. В. Житлухин, “О стимулирующих ценах в стохастической модели фон Неймана–Гейла для финансового рынка”, Теория вероятн. и ее примен., 64:4 (2019), 692–706; Theory Probab. Appl., 64:4 (2020), 553–563
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Zhi19}
\by М.~В.~Житлухин
\paper О стимулирующих ценах в~стохастической модели фон~Неймана--Гейла для финансового рынка
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2019
\vol 64
\issue 4
\pages 692--706
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp5338}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp5338}
\mathscinet{http://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=3201677}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=43249973}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2020
\vol 64
\issue 4
\pages 553--563
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97T989696}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000551393100004}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-85079590038}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp5338
  • https://doi.org/10.4213/tvp5338
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp/v64/i4/p692
    • Эта публикация цитируется в следующих 3 статьяx:
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:326
    PDF полного текста:52
    Список литературы:32
    Первая страница:16
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024