Теория вероятностей и ее применения
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Теория вероятностей и ее применения, 2020, том 65, выпуск 1, страницы 126–137
DOI: https://doi.org/10.4213/tvp5294 (Mi tvp5294) 		 
Эта публикация цитируется в 2 научных статьях (всего в 2 статьях)

Краткие сообщения

О проверке нормальности авторегрессии с засорениями критерием Пирсона

М. В. Болдин

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, механико-математический факультет, Москва, Россия
PDF полного текста (433 kB) Список цитирования (2)
Список литературы:
PDF
HTML
DOI: https://doi.org/10.4213/tvp5294
Аннотация: Мы рассматриваем стационарную линейную $\operatorname{AR}(p)$-модель в ситуации, когда наблюдения содержат грубые выбросы (засорения). Параметры авторегрессии неизвестны, распределение инноваций тоже. По остаткам от оценок параметров строится подобие эмпирической функции распределения и основанный на ней тест типа хи-квадрат Пирсона для проверки нормальности распределения инноваций (нормальность инноваций, напомним, эквивалентна нормальности самой авторегрессионной последовательности). Найдена асимптотическая мощность теста при локальных альтернативах, установлена качественная робастность при гипотезе и альтернативах.
Ключевые слова: авторегрессия, выбросы, остатки, эмпирическая функция распределения, тест хи-квадрат Пирсона, робастность, локальные альтернативы.
Поступила в редакцию: 15.02.2019
Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2020, Volume 65, Issue 1, Pages 102–110
DOI: https://doi.org/10.1137/S0040585X97T989842
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
Образец цитирования: М. В. Болдин, “О проверке нормальности авторегрессии с засорениями критерием Пирсона”, Теория вероятн. и ее примен., 65:1 (2020), 126–137; Theory Probab. Appl., 65:1 (2020), 102–110
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Bol20}
\by М.~В.~Болдин
\paper О проверке нормальности авторегрессии с~засорениями критерием Пирсона
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2020
\vol 65
\issue 1
\pages 126--137
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp5294}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp5294}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=45299850}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2020
\vol 65
\issue 1
\pages 102--110
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97T989842}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000551395200007}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-85090622408}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp5294
  • https://doi.org/10.4213/tvp5294
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp/v65/i1/p126
    • Эта публикация цитируется в следующих 2 статьяx:
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024