|
Complete moment convergence for the dependent linear processes with application to the state observers of linear-time-invariant systems
C. Lu, X. J. Wang, Y. Wu School of Mathematical Sciences, Anhui University, Hefei, People's Republic of China
Аннотация:
Пусть $X_t=\sum_{j=-\infty}^{\infty}A_j\varepsilon_{t-j}$ — зависимый линейный процесс, где $\{\varepsilon_n,\, n\in \mathbf{Z}\}$ — последовательность $m$-обобщенных отрицательно зависимых ($m$-END) случайных величин с нулевым средним, которая стохастически доминируется случайной величиной $\varepsilon$, и пусть $\{A_n,\, n\in \mathbf{Z}\}$ — другая последовательность случайных величин с нулевым средним, обладающая свойством $m$-END. При подходящих условиях установлена полная моментная сходимость для зависимых линейных процессов. В частности, приведены достаточные условия полной моментной сходимости. В качестве приложения исследуется сходимость наблюдателей состояния для линейных стационарных систем.
Ключевые слова:
полная моментная сходимость, обобщенные отрицательно зависимые случайные величины, зависимые линейные процессы, линейные стационарные системы.
Поступила в редакцию: 19.11.2018 Исправленный вариант: 09.10.2019 Принята в печать: 26.11.2019
Образец цитирования:
C. Lu, X. J. Wang, Y. Wu, “Complete moment convergence for the dependent linear processes with application to the state observers of linear-time-invariant systems”, Теория вероятн. и ее примен., 65:4 (2020), 725–745; Theory Probab. Appl., 65:4 (2021), 570–587
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/tvp5273https://doi.org/10.4213/tvp5273 https://www.mathnet.ru/rus/tvp/v65/i4/p725
|
Статистика просмотров: |
Страница аннотации: | 225 | PDF полного текста: | 70 | Список литературы: | 42 | Первая страница: | 8 |
|