|
Эта публикация цитируется в 2 научных статьях (всего в 2 статьях)
Berry–Esseen bounds and ASCLTs for drift parameter estimator of mixed fractional Ornstein–Uhlenbeck process with discrete observations
F. Alazemia, S. Douissib, Kh. Es-Sebaiya a Department of Mathematics, Faculty of Science, Kuwait University,
Kuwait
b Faculty of Sciences Semlalia, Cadi Ayyad University, Marrakesh, Morocco
Аннотация:
Рассматривается задача оценивания сноса смешанного процесса Орнштейна–Уленбека на основе наблюдений в фиксированные дискретные моменты времени. С использованием исчисления Маллявена и недавнего анализа Нурдина–Пеккати исследуется асимптотическое поведение оценки. Более точно, изучаются сильная состоятельность и асимптотическое распределение оценки; установлена также скорость ее сходимости по распределению для всех $H\in(0,1)$. Более того, доказано, что в случае $H\in(0,3/4]$ оценка удовлетворяет центральной предельной теореме для сходимости почти наверное.
Ключевые слова:
оценка параметра, смешанный процесс Орнштейна–Уленбека, центральная предельная теорема, анализ Нурдина–Пеккати, центральная предельная теорема для сходимости почти наверное.
Поступила в редакцию: 25.06.2018 Исправленный вариант: 14.02.2019
Образец цитирования:
F. Alazemi, S. Douissi, Kh. Es-Sebaiy, “Berry–Esseen bounds and ASCLTs for drift parameter estimator of mixed fractional Ornstein–Uhlenbeck process with discrete observations”, Теория вероятн. и ее примен., 64:3 (2019), 502–525; Theory Probab. Appl., 64:3 (2019), 401–420
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/tvp5238https://doi.org/10.4213/tvp5238 https://www.mathnet.ru/rus/tvp/v64/i3/p502
|
Статистика просмотров: |
Страница аннотации: | 315 | PDF полного текста: | 36 | Список литературы: | 49 | Первая страница: | 32 |
|