Теория вероятностей и ее применения
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятностей и ее применения, 2019, том 64, выпуск 1, страницы 98–125
DOI: https://doi.org/10.4213/tvp5204
(Mi tvp5204)
 

Эта публикация цитируется в 2 научных статьях (всего в 2 статьях)

Pathwise decompositions of Brownian semistationary processes

O. Sauri

Department of Mathematical Sciences, Aalborg University, Denmark
Список литературы:
Аннотация: В данной статье показано разложение траекторий некоторого класса броуновских квазистационарных процессов (БКП) с помощью дробного броуновского процесса. Для решения этой задачи мы выделяем в БКП подкласс, в котором ядро имеет вид $\varphi_{\alpha}(x)=L(x)x^{\alpha}$ при условии что $\alpha\in(-1/2,0)\cup(0,1/2)$ и $L$ — непрерывная функция, медленно меняющаяся около нуля. Мы используем полученное разложение для исследования свойств траекторий этого подкласса БКП, а также получения для него формулы Ито.
Ключевые слова: броуновский квазистационарный процесс, дробный броуновский процесс, стационарные процессы, процессы Вольтерра, формула Ито.
Финансовая поддержка Номер гранта
Villum Foundation 11745
Danish National Research Foundation CREATES (DNRF78)
This study was funded by the Villum Fonden as part of the project number 11745 titled “Ambit Fields: Probabilistic Properties and Statistical Inference”, and by CREATES (DNRF78), funded by the Danish National Research Foundation.
Поступила в редакцию: 25.06.2017
Исправленный вариант: 10.10.2018
Принята в печать: 18.10.2018
Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2019, Volume 64, Issue 1, Pages 78–102
DOI: https://doi.org/10.1137/S0040585X97T989404
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
Образец цитирования: O. Sauri, “Pathwise decompositions of Brownian semistationary processes”, Теория вероятн. и ее примен., 64:1 (2019), 98–125; Theory Probab. Appl., 64:1 (2019), 78–102
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Sau19}
\by O.~Sauri
\paper Pathwise decompositions of~Brownian semistationary processes
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2019
\vol 64
\issue 1
\pages 98--125
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp5204}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp5204}
\mathscinet{http://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=3904807}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:07062747}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=37090015}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2019
\vol 64
\issue 1
\pages 78--102
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97T989404}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000466860200006}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-85067393875}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp5204
  • https://doi.org/10.4213/tvp5204
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp/v64/i1/p98
  • Эта публикация цитируется в следующих 2 статьяx:
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:292
    PDF полного текста:53
    Список литературы:41
    Первая страница:11
     
      Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024