|
Эта публикация цитируется в 2 научных статьях (всего в 2 статьях)
A risk process with delayed claims and constant dividend barrier
W. Zoua, J. H. Xieb a School of Science, Nanchang Institute of Technology, Nanchang, P.R. China
b School of Economics and Trade, Nanchang
Institute of Technology, Nanchang, P.R. China
Аннотация:
В статье изучается процесс риска с постоянным порогом для выплаты дивидендов, где рассматриваются отложенные требования; определяются два типа индивидуальных требований – основные и сопутствующие.
Каждое сопутствующее требование индуцируется основным требованием и может быть отложено с определенной вероятностью.
Мы выводим математические ожидания дисконтированных функций штрафов и порождающие функции моментов для общих выплат дивидендов до разорения. Даются также моменты полных выплат дивидендов до разорения и тождество “дивиденды–штрафы”. Приводятся численные примеры, иллюстрирующие применение полученных результатов и влияние вероятностей отсрочки на математические ожидания общих выплат дивидендов до разорения.
Ключевые слова:
процесс риска, отложенное требование, дивиденды, моменты.
Поступила в редакцию: 09.10.2015 Исправленный вариант: 23.05.2018 Принята в печать: 24.05.2018
Образец цитирования:
W. Zou, J. H. Xie, “A risk process with delayed claims and constant dividend barrier”, Теория вероятн. и ее примен., 64:1 (2019), 126–150; Theory Probab. Appl., 64:1 (2019), 103–123
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/tvp5202https://doi.org/10.4213/tvp5202 https://www.mathnet.ru/rus/tvp/v64/i1/p126
|
Статистика просмотров: |
Страница аннотации: | 342 | PDF полного текста: | 64 | Список литературы: | 43 | Первая страница: | 13 |
|