|
Эта публикация цитируется в 1 научной статье (всего в 1 статье)
Краткие сообщения
Верхняя граница среднего минимума зависимых случайных величин с известным коэффициентом Кендалла
А. В. Лебедев Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Москва, Россия
Аннотация:
В работе изучается математическое ожидание минимума двух зависимых одинаково распределенных неотрицательных случайных величин с известным коэффициентом корреляции Кендалла. Для данной характеристики при некоторых условиях получена верхняя граница. Результат проиллюстрирован примерами. Задача может иметь приложения в теории надежности, теории массового обслуживания и финансовой математике.
Ключевые слова:
верхняя граница, минимум, максимум, копула, диагональное сечение, коэффициент корреляции Кендалла.
Поступила в редакцию: 18.01.2018 Исправленный вариант: 19.01.2019 Принята в печать: 07.02.2019
Образец цитирования:
А. В. Лебедев, “Верхняя граница среднего минимума зависимых случайных величин с известным коэффициентом Кендалла”, Теория вероятн. и ее примен., 64:3 (2019), 578–589; Theory Probab. Appl., 64:3 (2019), 465–473
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/tvp5199https://doi.org/10.4213/tvp5199 https://www.mathnet.ru/rus/tvp/v64/i3/p578
|
Статистика просмотров: |
Страница аннотации: | 281 | PDF полного текста: | 64 | Список литературы: | 42 | Первая страница: | 12 |
|