Теория вероятностей и ее применения
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Теория вероятностей и ее применения, 2018, том 63, выпуск 4, страницы 713–729
DOI: https://doi.org/10.4213/tvp5183 (Mi tvp5183) 		 
Эта публикация цитируется в 2 научных статьях (всего в 2 статьях)

Последовательное различение двух гипотез для стационарного процесса Орнштейна–Уленбека

Д. И. Лисовский, А. Н. Ширяев

Математический институт им. В. А. Стеклова Российской академии наук, Москва, Россия
PDF полного текста (497 kB) Список цитирования (2)
Список литературы:
PDF
HTML
DOI: https://doi.org/10.4213/tvp5183
Аннотация: В настоящей работе рассматривается вариационная постановка задачи последовательной проверки двух простых гипотез о значении параметра, отвечающего за локальную скорость возвращения стационарного процесса Орнштейна–Уленбека к своему среднему значению. В качестве критерия оптимальности рассматривается минимизация информационного расстояния. Найден асимптотически оптимальный план, во-первых, для случая, когда вероятности ошибок первого и второго рода стремятся к нулю, и, во-вторых, для случая, когда тестируемые параметры стремятся к бесконечности, но расстояние между ними фиксировано.
Ключевые слова: последовательный анализ, тестирование гипотез, вариационная постановка, критерий Вальда, стационарный процесс Орнштейна–Уленбека.
Финансовая поддержка Номер гранта
Российский научный фонд 14-21-00162
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 14-21-00162).
Поступила в редакцию: 20.12.2017
Исправленный вариант: 25.05.2018
Принята в печать: 21.06.2018
Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2019, Volume 63, Issue 4, Pages 580–593
DOI: https://doi.org/10.1137/S0040585X97T98926X
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
Образец цитирования: Д. И. Лисовский, А. Н. Ширяев, “Последовательное различение двух гипотез для стационарного процесса Орнштейна–Уленбека”, Теория вероятн. и ее примен., 63:4 (2018), 713–729; Theory Probab. Appl., 63:4 (2019), 580–593
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{LisShi18}
\by Д.~И.~Лисовский, А.~Н.~Ширяев
\paper Последовательное различение двух гипотез для стационарного процесса Орнштейна--Уленбека
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2018
\vol 63
\issue 4
\pages 713--729
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp5183}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp5183}
\mathscinet{http://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=3869628}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=36361409}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2019
\vol 63
\issue 4
\pages 580--593
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97T98926X}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000457756800005}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-85064660196}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp5183
  • https://doi.org/10.4213/tvp5183
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp/v63/i4/p713
    • Эта публикация цитируется в следующих 2 статьяx:
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:421
    PDF полного текста:78
    Список литературы:42
    Первая страница:24
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024