Теория вероятностей и ее применения
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Теория вероятностей и ее применения, 2018, том 63, выпуск 4, страницы 683–712
DOI: https://doi.org/10.4213/tvp5169 (Mi tvp5169) 		 
Байесовская задача последовательного тестирования гипотез для броуновского моста

Д. И. Лисовский

Математический институт им. В. А. Стеклова Российской академии наук, Москва, Россия
PDF полного текста (643 kB)
Список литературы:
PDF
HTML
DOI: https://doi.org/10.4213/tvp5169
Аннотация: В настоящей работе приводится решение байесовской задачи последовательного тестирования двух простых гипотез о значении среднего для броуновского моста. Метод доказательства основан на сведении рассматриваемой задачи последовательного анализа к задаче оптимальной остановки для строго марковского случайного процесса апостериорных вероятностей. Ключевой идеей, дающей возможность решить полученную задачу, является применение биективного колмогоровского преобразования пространства-времени, которое позволяет вместо задачи об оптимальной остановке на конечном временном горизонте для неоднородного по времени диффузионного процесса рассматривать задачу об оптимальной остановке на бесконечном временном горизонте для однородного диффузионного процесса, причем лишь с небольшим усложнением минимизируемого функционала. Область продолжения наблюдений и область остановки задаются двумя непрерывными границами, являющимися единственным решением системы двух нелинейных интегральных уравнений.
Ключевые слова: последовательный анализ, тестирование гипотез, задача оптимальной остановки, броуновский мост, колмогоровская замена пространства-времени.
Финансовая поддержка Номер гранта
Российский научный фонд 14-21-00162
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 14-21-00162).
Поступила в редакцию: 23.10.2017
Исправленный вариант: 29.06.2018
Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2019, Volume 63, Issue 4, Pages 556–579
DOI: https://doi.org/10.1137/S0040585X97T989258
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
Образец цитирования: Д. И. Лисовский, “Байесовская задача последовательного тестирования гипотез для броуновского моста”, Теория вероятн. и ее примен., 63:4 (2018), 683–712; Theory Probab. Appl., 63:4 (2019), 556–579
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Lis18}
\by Д.~И.~Лисовский
\paper Байесовская задача последовательного тестирования гипотез для броуновского моста
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2018
\vol 63
\issue 4
\pages 683--712
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp5169}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp5169}
\mathscinet{http://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=3869627}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=36361408}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2019
\vol 63
\issue 4
\pages 556--579
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97T989258}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000457756800004}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-85064615728}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp5169
  • https://doi.org/10.4213/tvp5169
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp/v63/i4/p683
    • Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:309
    PDF полного текста:47
    Список литературы:38
    Первая страница:15
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024