Моделирование и подгонка временных рядов с тяжелыми хвостами распределений и сильной временной зависимостью посредством гауссовских рядов

В модели гауссовского копульного временного ряда с хвостами одномерных распределений, принадлежащих области максимального притяжения Фреше, и гауссовским описанием зависимости [1], построена оценка для копулы, т.е. нелинейного преобразования, переводящего гауссовские величины в величины из области максимального притяжения Фреше. Это дает возможность статистического анализа временных рядов данных, предположительно имеющих тяжелые хвосты, с использованием техники асимптотического анализа гауссовских последовательностей. Доказана состоятельность и асимптотическая нормальность этой оценки.