Теория вероятностей и ее применения
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Теория вероятностей и ее применения, 2018, том 63, выпуск 3, страницы 431–446
DOI: https://doi.org/10.4213/tvp5139 (Mi tvp5139) 		 
Робастный знаковый тест для гипотезы о единичном корне авторегрессии

М. В. Болдин

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, механико-математический факультет, Москва, Россия
PDF полного текста (484 kB)
Список литературы:
PDF
HTML
DOI: https://doi.org/10.4213/tvp5139
Аннотация: Рассматривается модель, в которой наблюдения за авторегрессией $\operatorname{AR}(1)$ содержат грубые ошибки (засорения), распределение которых неизвестно и произвольно. Мы проверяем гипотезу о единичном корне авторегрессии. В качестве альтернативы тесту наименьших квадратов (в рассматриваемой ситуации он неприменим) предлагается специальный знаковый тест. Установлена его локальная качественная робастность в терминах равностепенной непрерывности мощности.
Ключевые слова: проверка гипотез, авторегрессия, единичный корень, знаковые тесты, засорения, качественная робастность.
Поступила в редакцию: 24.02.2017
Исправленный вариант: 26.10.2017
Принята в печать: 20.11.2017
Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2019, Volume 63, Issue 3, Pages 351–363
DOI: https://doi.org/10.1137/S0040585X97T989106
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
Образец цитирования: М. В. Болдин, “Робастный знаковый тест для гипотезы о единичном корне авторегрессии”, Теория вероятн. и ее примен., 63:3 (2018), 431–446; Theory Probab. Appl., 63:3 (2019), 351–363
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Bol18}
\by М.~В.~Болдин
\paper Робастный знаковый тест для гипотезы о~единичном корне авторегрессии
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2018
\vol 63
\issue 3
\pages 431--446
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp5139}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp5139}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=35276550}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2019
\vol 63
\issue 3
\pages 351--363
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97T989106}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000457753200002}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-85064649435}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp5139
  • https://doi.org/10.4213/tvp5139
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp/v63/i3/p431
    • Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:273
    PDF полного текста:91
    Список литературы:40
    Первая страница:10
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024