Теория вероятностей и ее применения
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Теория вероятностей и ее применения, 2017, том 62, выпуск 4, страницы 719–752
DOI: https://doi.org/10.4213/tvp5135 (Mi tvp5135) 		 
Extensions of regularity for a Lévy process

R. A. Maller

Research School of Finance, Actuarial Studies and Statistics, Australian National University, Canberra, Australia
PDF полного текста (619 kB)
Список литературы:
PDF
HTML
DOI: https://doi.org/10.4213/tvp5135
Аннотация: Получены необходимые и достаточные условия конечности определенных общих моментных функций случайных величин $T_0^-$ — первого момента, когда процесс Леви $(X_t)_{t\ge 0}$ становится отрицательным, и его положения $X_{T_0^-}$ в это время. Oни обобщают классические результаты Рогозина и Бертуэна относительно регулярности $X$, а также результаты Блюменталя и Гетура об индексе регулярности.
Ключевые слова: регулярность процесса Леви с действительными значениями, доминирование положительной части процесса Леви над отрицательной частью, время первого выхода процесса Леви на отрицательную полупрямую, моменты времени первого выхода, условия доминируемого изменения, условие Рогозина для регулярности.
Финансовая поддержка Номер гранта
Australian Research Council DP1092502
Research partially supported by ARC Grant DP1092502.
Поступила в редакцию: 15.06.2016
Исправленный вариант: 31.07.2016
Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2018, Volume 62, Issue 4, Pages 575–603
DOI: https://doi.org/10.1137/S0040585X97T988824
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
Образец цитирования: R. A. Maller, “Extensions of regularity for a Lévy process”, Теория вероятн. и ее примен., 62:4 (2017), 719–752; Theory Probab. Appl., 62:4 (2018), 575–603
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Mal17}
\by R.~A.~Maller
\paper Extensions of regularity for a L\'{e}vy process
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2017
\vol 62
\issue 4
\pages 719--752
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp5135}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp5135}
\mathscinet{http://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=3722540}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:06918585}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=30512380}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2018
\vol 62
\issue 4
\pages 575--603
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97T988824}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000441079600006}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-85055149839}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp5135
  • https://doi.org/10.4213/tvp5135
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp/v62/i4/p719
    • Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:308
    PDF полного текста:40
    Список литературы:54
    Первая страница:12
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024