Теория вероятностей и ее применения
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Теория вероятностей и ее применения, 2000, том 45, выпуск 4, страницы 783–788
DOI: https://doi.org/10.4213/tvp511 (Mi tvp511) 		 
Эта публикация цитируется в 19 научных статьях (всего в 19 статьях)

Краткие сообщения

On super-replication in discrete time under transaction costs

P. F. Koehla, Pham Huyênb, N. Touzic

a CDC, DABF, France
b Laboratoire de Probabilitès et Modèles Aléatoires, UFR Matheématiques, Universiteé Paris VII, France
c CERMSEM, Université Paris I, France
PDF полного текста (385 kB) Список цитирования (19)
DOI: https://doi.org/10.4213/tvp511
Аннотация: В общей модели с дискретным временем и пропорциональными операционными издержками выводится двойственное представление для цены репликации, т.е. минимального начального капитала, необходимого для хеджирования функции выплаты в рамках самофинансируемой стратегии. В близкой постановке такое представление известно из работ [3], [7], [1].
Ключевые слова: операционные издержки, цена репликации, операционные издержки, цена репликации.
Поступила в редакцию: 27.09.1998
Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2001, Volume 45, Issue 4, Pages 667–673
DOI: https://doi.org/10.1137/S0040585X9797866X
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
Язык публикации: английский
Образец цитирования: P. F. Koehl, Pham Huyên, N. Touzi, “On super-replication in discrete time under transaction costs”, Теория вероятн. и ее примен., 45:4 (2000), 783–788; Theory Probab. Appl., 45:4 (2001), 667–673
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{KoePhaTou00}
\by P.~F.~Koehl, Pham~Huy\^en, N.~Touzi
\paper On super-replication in discrete time under transaction costs
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2000
\vol 45
\issue 4
\pages 783--788
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp511}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp511}
\mathscinet{http://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=1968732}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:0994.60048}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2001
\vol 45
\issue 4
\pages 667--673
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X9797866X}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000171923100011}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp511
  • https://doi.org/10.4213/tvp511
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp/v45/i4/p783
    • Эта публикация цитируется в следующих 19 статьяx:
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024