|
Эта публикация цитируется в 1 научной статье (всего в 1 статье)
Ordering results for aggregate claim amounts from two heterogeneous Marshall–Olkin extended exponential portfolios and their applications in insurance analysis
G. Barmalzana, A. T. Payandeh Najafabadib, N. Balakrishnanc a Department of Statistics, University of Zabol, Sistan and Baluchestan, Iran
b Department of Mathematical Sciences, Shahid Beheshti University,
G. C. Evin, Tehran, Iran
c Department of Mathematics and Statistics, McMaster University,
Hamilton, Canada
Аннотация:
В статье обсуждается стохастическое сравнение двух классических процессов капитала страховой компании в случае страхового периода, равного одному году. В предположении, что случайный совокупный объем претензий имеет обобщенное экспоненциальное распределение Маршалла–Олкина, мы обобщаем результат Халеди–Ахмади [20] (2008 г.). Рассматриваются также применения наших результатов к стоимостной мере риска и к вероятности разорения. Полученные результаты показывают, что неоднородность рисков в страховом портфеле стремится сделать этот портфель волатильным, что, в свою очередь, приводит к необходимости увеличения капитала.
Ключевые слова:
обобщенное экспоненциальное распределение Маршалла–Олкина, обычный многомерный стохастический порядок, многомерная мажоризация, порядковые статистики, интенсивность риска, совокупный объем претензий, стоимостная мера риска (VaR),
вероятность разорения.
Поступила в редакцию: 17.05.2016 Принята в печать: 20.10.2016
Образец цитирования:
G. Barmalzan, A. T. Payandeh Najafabadi, N. Balakrishnan, “Ordering results for aggregate claim amounts from two heterogeneous Marshall–Olkin extended exponential portfolios and their applications in insurance analysis”, Теория вероятн. и ее примен., 62:1 (2017), 145–162; Theory Probab. Appl., 62:1 (2018), 117–131
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/tvp5101https://doi.org/10.4213/tvp5101 https://www.mathnet.ru/rus/tvp/v62/i1/p145
|
Статистика просмотров: |
Страница аннотации: | 364 | PDF полного текста: | 45 | Список литературы: | 50 | Первая страница: | 31 |
|