Теория вероятностей и ее применения
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Теория вероятностей и ее применения, 2016, том 61, выпуск 4, страницы 837–844
DOI: https://doi.org/10.4213/tvp5090 (Mi tvp5090) 		 
Эта публикация цитируется в 2 научных статьях (всего в 2 статьях)

Краткие сообщения

О минимаксной оптимальности CUSUM-статистики в задачах о разладке для броуновского движения

А. Н. Ширяев

Математический институт им. В.А. Стеклова Российской академии наук, г. Москва
PDF полного текста (180 kB) Список цитирования (2)
Список литературы:
PDF
HTML
DOI: https://doi.org/10.4213/tvp5090
Аннотация: CUSUM-статистика (CUmulative SUM statistic, статистика кумулятивных сумм) является естественным обобщением понятия отношения правдоподобия. Давно было замечено, что эта статистика обладает многими замечательными свойствами, полезными при эмпирическом анализе статистических данных. В настоящей работе рассматривается минимаксный критерий Г. Лордена в задачах скорейшего обнаружения разладки, состоящей в изменении сноса у броуновского движения в неизвестный ненаблюдаемый момент. Приводится доказательство оптимальности CUSUM-статистики для этого минимаксного критерия.
Ключевые слова: разладка, минимаксный критерий, двусторонние неравенства для минимаксного риска, вероятностные характеристики, формула Ито.
Финансовая поддержка Номер гранта
Российский научный фонд 15-11-30042
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №15-11-30042).
Поступила в редакцию: 01.09.2016
Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2017, Volume 61, Issue 4, Pages 719–726
DOI: https://doi.org/10.1137/S0040585X97T988447
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
Образец цитирования: А. Н. Ширяев, “О минимаксной оптимальности CUSUM-статистики в задачах о разладке для броуновского движения”, Теория вероятн. и ее примен., 61:4 (2016), 837–844; Theory Probab. Appl., 61:4 (2017), 719–726
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Shi16}
\by А.~Н.~Ширяев
\paper О минимаксной оптимальности CUSUM-статистики в задачах о разладке для броуновского движения
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2016
\vol 61
\issue 4
\pages 837--844
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp5090}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp5090}
\mathscinet{http://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=3632537}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1380.62234}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=28119215}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2017
\vol 61
\issue 4
\pages 719--726
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97T988447}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000418655700011}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-85039146902}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp5090
  • https://doi.org/10.4213/tvp5090
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp/v61/i4/p837
    • Эта публикация цитируется в следующих 2 статьяx:
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:527
    PDF полного текста:92
    Список литературы:62
    Первая страница:24
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024