|
Эта публикация цитируется в 3 научных статьях (всего в 3 статьях)
Краткие сообщения
О характеристических функциях вероятностных распределений сумм со случайной расстановкой знаков
А. А. Рябинин Нижегородский государственный университет, механико-математический факультет, Нижний Новгород
Аннотация:
Рассматривается случайный ряд $S=\sum^{\infty}_{k=1}\pm a_k$, $a_k>0$, $\sum^{\infty}_{k=1}a_k<\infty$, в котором расстановка знаков подчинена марковской зависимости с матрицей переходных вероятностей $$
\begin{pmatrix}
p(+1,+1)&p(-1,+1)
\\
p(+1,-1)&p(-1,-1)
\end{pmatrix}=
\begin{pmatrix}
1-\alpha&\alpha\\
\alpha&1-\alpha
\end{pmatrix},
\qquad
1<\alpha<1.
$$
Для характеристической функции $f(z)$ суммы $S$ получена формула
$$
f(z)=\prod^{\infty}_{k=0}\cos(a_kz)+i(1-2\alpha)\sum_{j=0}^{\infty}\psi_j(z)\prod^{\infty}_{k=j+2}\cos(a_kz)\sin(a_{j+1}z),
$$
где $\psi_j(z)=\mathsf{E}(t_je^{izS_j})$ и $S_j=\sum^j_{k=1}\pm a_k$, $z\in C^1$.
Поступила в редакцию: 12.04.1999
Образец цитирования:
А. А. Рябинин, “О характеристических функциях вероятностных распределений сумм со случайной расстановкой знаков”, Теория вероятн. и ее примен., 45:4 (2000), 773–776; Theory Probab. Appl., 45:4 (2001), 687–690
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/tvp508https://doi.org/10.4213/tvp508 https://www.mathnet.ru/rus/tvp/v45/i4/p773
|
Статистика просмотров: |
Страница аннотации: | 244 | PDF полного текста: | 144 | Первая страница: | 11 |
|