|
Эта публикация цитируется в 7 научных статьях (всего в 7 статьях)
Large deviations for the squared radial Ornstein–Uhlenbeck process
M. du Roy de Chaumaray Institut de Mathématiques de Bordeaux, Université Bordeaux
Аннотация:
Рассматривается обощенный радиальный процес Орнштейна–Уленбека (процесс Кокса–Ингерсолла–Росса), и для оценок максимального правдоподобия его пространственного коэффициента и коэффициента сноса устанавливаются принципы больших уклонений. Мы сосредоточиваем внимание на наиболее доступной для изучения ситуации, когда пространственный параметр строго больше двух, а параметр сноса отрицателен. В отличие от предыдущих работ по этой теме, принципы больших уклонений устанавливаются в случае, когда оба параметра оцениваются одновременно.
Ключевые слова:
принцип больших уклонений, функция уклонений, оценка максимального правдоподобия, принцип сжатия, теорема Гертнера–Эллиса, процесс Кокса–Ингерсолла–Росса.
Поступила в редакцию: 18.07.2014
Образец цитирования:
M. du Roy de Chaumaray, “Large deviations for the squared radial Ornstein–Uhlenbeck process”, Теория вероятн. и ее примен., 61:3 (2016), 509–546; Theory Probab. Appl., 61:3 (2017), 408–441
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/tvp5071https://doi.org/10.4213/tvp5071 https://www.mathnet.ru/rus/tvp/v61/i3/p509
|
Статистика просмотров: |
Страница аннотации: | 353 | PDF полного текста: | 121 | Список литературы: | 49 | Первая страница: | 12 |
|